２つのＭＡＣＤ（パラボリック）ＥＵＲＵＳＤ
２つのＭＡＣＤクロス法の組み合わせ（ＶｅｒＡ−Ｐａｒａｂｏｌｉｃ）
ＥＵＲＵＳＤで システムの概要を把握します
システムの基本は 次の通りです
上昇トレンドの時は
・短い期間のＭＡＣＤクロスで買いエントリー
・長い期間のＭＡＣＤクロスで売りエントリー
・短い期間のＭＡＣＤはＦａｓｔ＞Ｓｌｏｗで
長い期間のＭＡＣＤクロスで買いエントリー
下降トレンドの時は
・長い期間のＭＡＣＤクロスで買いエントリー
・短い期間のＭＡＣＤクロスで売りエントリー
・短い期間のＭＡＣＤはＦａｓｔ＜Ｓｌｏｗで
長い期間のＭＡＣＤクロスで売りエントリー
トレンドの判断は
終値がパラボリックの上にある時は上昇
終値がパラボリックの下にある時は下降
としました
パラボリックでトレンドを計るのは
無理があるかもしれませんが
一つの アイディアということで… (^^;
--------------------------------------------------------
●Ｄ−ＭＡＣＤ法（２つのＭＡＣＤの組み合わせ）
--------------------------------------------------------
ＭＡＣＤの開発者”ジュラルド・アペル氏”が著した
「テクニカル売買のコツ」にある手法を活用した戦略です
＊＊＊Ｄ−ＭＡＣＤ法（２つのＭＡＣＤの組み合わせ）＊＊＊
買い条件
・終値がパラボリックより上ならば
短い期間のＭＡＣＤクロスで買い
・終値がパラボリックより下ならば
長い期間のＭＡＣＤクロスで買い
・終値がパラボリックより上ならば
短い期間のＭＡＣＤがＦａｓｔ＞Ｓｌｏｗであれば
長い期間のＭＡＣＤクロスで買い
売り条件
・終値がパラボリックより下ならば
短い期間のＭＡＣＤクロスで売り
・終値がパラボリックより上ならば
長い期間のＭＡＣＤクロスで売り
・終値がパラボリックより下ならば
短い期間のＭＡＣＤがＦａｓｔ＜Ｓｌｏｗであれば
長い期間のＭＡＣＤクロスで売り
手仕舞い
・終値が パラボリックを
上から下抜けたら 買いポジションを手仕舞い
・終値が パラボリックを
下から上抜けたら 売りポジションを手仕舞い
です
今回も 往復手数料は考慮していません
-PR-
TradeStation2000i (トレードステーション 2000i)
********** ＥＵＲＵＳＤ（３）分析結果 **********
短い期間のＭＡＣＤ
ＭＡＣＤ Ｆｉｒｓｔ：５−１０
ＭＡＣＤ Ｓｌｏｗ：１０−２０
長い期間のＭＡＣＤ
ＭＡＣＤ Ｆｉｒｓｔ：１０−２０
ＭＡＣＤ Ｓｌｏｗ：２０−４０
パラボリックＡＦ：０．０１−０．０２
■ 成績表から
総トレード数は そこそこありますが
勝率：３９．６％
プロフィット・ファクター：１．６５
と いたって”普通”のシステムです (^^;
実は 当初の分析は
「パラボリックＡＦ＝０．０２」固定で
他のパラメータに分析範囲を広くして実施したのですが…
結果は 今回の成績より少し良いのですが
”ドテンＭＡＣＤの設定値”が通常より逆になってしまいました(^^;
それで 「パラボリックＡＦ」も可変にして実施した結果が
今回の成績です
-PR-
■ ＦＸデータチャートから
青い矢印が”買いシグナル” 赤い矢印が”売りシグナル”
白抜きの矢印が”買い手仕舞い” 白抜きの赤い矢印が”売りシグナル”
パラボリックは ”ピンク”
ＭＡＣＤは Ｆｉｒｓｔが”赤” Ｓｌｏｗが”青” モメンタムが”緑”で
上が トレンド方向に売買する場合に使用するＭＡＣＤで
下が トレンドに逆らって売買する場合に用いるＭＡＣＤです
（ａ）
パラボリックの転換直前に 遅いＭＡＣＤによる売りシグナル発生
（ｂ）
やや下げたものの パラボリックで手仕舞い
（ほぼ底で 手仕舞いになっています）
（通常のパラボリックでは ドテンになるので 勝率が落ちますが
ここは ＭＡＣＤシグナルがないので ドテンしていません）
（ｃ）
直前の 早いＭＡＣＤによる買いが成立しませんでしたが
ここで遅いＭＡＣＤによる買いシグナル発信
（これが このシステムの特徴です！！）
（ｄ）
終値がパラボリックを下回ったので手仕舞いと同時に
早いＭＡＣＤによる 新規売りシグナルが出たので
結果として ドテンになっています
なお、参考までにパラボリックのみでの売買成績を
下記に示します
★単なるパラボリックを用いた売買成績（概要）★
パラボリックＡＦ＝０．０１４の場合
総利益：＄３７８
勝率：３４％
勝ち／負け比：１．９５
プロフィット・ファクター：１．０３
最大ドローダウン：−＄２，１２０
シャープレシオ：０．０３
Ｋレシオ：０．６５
-PR-
↓↓↓ トレードステーションの情報や購入はコチラ ↓↓↓
カテゴリ
