２つのＭＡＣＤ（パラボリック）ＧＢＰＡＵＤ
２つのＭＡＣＤクロス法の組み合わせ（ＶｅｒＡ−Ｐａｒａｂｏｌｉｃ）
ＧＢＰＡＵＤで システムの概要を把握します
システムの基本は 次の通りです
上昇トレンドの時は
・短い期間のＭＡＣＤクロスで買いエントリー
・長い期間のＭＡＣＤクロスで売りエントリー
・短い期間のＭＡＣＤはＦａｓｔ＞Ｓｌｏｗで
長い期間のＭＡＣＤクロスで買いエントリー
下降トレンドの時は
・長い期間のＭＡＣＤクロスで買いエントリー
・短い期間のＭＡＣＤクロスで売りエントリー
・短い期間のＭＡＣＤはＦａｓｔ＜Ｓｌｏｗで
長い期間のＭＡＣＤクロスで売りエントリー
トレンドの判断は
終値がパラボリック（AF=0.02）の上にある時は上昇
終値がパラボリック（AF=0.02）の下にある時は下降
としました
パラボリックでトレンドを計るのは
無理があるかもしれませんが
一つの アイディアということで… (^^;
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●Ｄ−ＭＡＣＤ法（２つのＭＡＣＤの組み合わせ）
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ＭＡＣＤの開発者”ジュラルド・アペル氏”が著した
「テクニカル売買のコツ」にある手法を活用した戦略です
＊＊＊Ｄ−ＭＡＣＤ法（２つのＭＡＣＤの組み合わせ）＊＊＊
買い条件
・終値がパラボリックより上ならば
短い期間のＭＡＣＤクロスで買い
・終値がパラボリックより下ならば
長い期間のＭＡＣＤクロスで買い
・終値がパラボリックより上ならば
短い期間のＭＡＣＤがＦａｓｔ＞Ｓｌｏｗであれば
長い期間のＭＡＣＤクロスで買い
売り条件
・終値がパラボリックより下ならば
短い期間のＭＡＣＤクロスで売り
・終値がパラボリックより上ならば
長い期間のＭＡＣＤクロスで売り
・終値がパラボリックより下ならば
短い期間のＭＡＣＤがＦａｓｔ＜Ｓｌｏｗであれば
長い期間のＭＡＣＤクロスで売り
手仕舞い
・終値が パラボリックを
上から下抜けたら 買いポジションを手仕舞い
・終値が パラボリックを
下から上抜けたら 売りポジションを手仕舞い
です
今回は 往復手数料は考慮していません
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TradeStation2000i (トレードステーション 2000i)
********** ＧＢＰＡＵＤ（３）分析結果 **********
短い期間のＭＡＣＤ
ＭＡＣＤ Ｆｉｒｓｔ：５−２０
ＭＡＣＤ Ｓｌｏｗ：１０−４０
長い期間のＭＡＣＤ
ＭＡＣＤ Ｆｉｒｓｔ：１０−３０
ＭＡＣＤ Ｓｌｏｗ：２０−４０
パラボリックＡＦ：０．０２
■ 成績表から
データ期間が短いので 総トレード数が少なめ（５１）ですが
まあまあの成績でしたので 掲載します
多分 トレード数が増加すれば 成績が悪くなると思います
さて その勝率は 約５５％で これまでのＧＢＰＡＵＤ分析の中では
最も高い数値となっています
それに加えて
勝ち／負け比が ２．４０ となっているので
成績が良くなっています
更に 最大ドローダウンが ９７７ＡＵＤですから
このままで トレード数が増えるだけなら 使っても良いかな？
と思える成績です
（そんなに甘くはありませんが… (^^; ）
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■ ＦＸデータチャートから
青い矢印が”買いシグナル” 赤い矢印が”売りシグナル”
白抜きの矢印が”買い手仕舞い” 白抜きの赤い矢印が”売りシグナル”
パラボリックは ”ピンク”
ＭＡＣＤは Ｆｉｒｓｔが”赤” Ｓｌｏｗが”青” モメンタムが”緑”で
上が トレンド方向に売買する場合に使用するＭＡＣＤで
下が トレンドに逆らって売買する場合に用いるＭＡＣＤです
チャートに示した売買の ほとんどのタイミングが
短い期間のＭＡＣＤシグナルで
これはパラボリックのシグナル発信タイミングと一致しています
つまり パラボリックと ほぼ同じタイミングとなるようなＭＡＣＤが
最適値として選定されたということです
では、長い期間のＭＡＣＤは どのように選定されたかというと…
左から２番目の”売り”シグナルのように
パラボリックが反転する前に 反転の兆候をつかむような場合に
使うと良いようです
これにより パラボリックに先行してシグナルが発信されるし
仮に このシグナルが ダマシとなっても
パラボリックは かなり近くにまで接近していますから
それほど 大きな損失なしに 損切りできるようです
なお、参考までにパラボリックのみでの売買成績を
下記に示します
★単なるパラボリックを用いた売買成績（概要）★
総利益：４，０１５ＡＵＤ
勝率：４９％
勝ち／負け比：１．６７
プロフィット・ファクター：１．６２
最大ドローダウン：−２，５１７ＡＵＤ
シャープレシオ：０．８８
Ｋレシオ：０．７３
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