２つのＭＡＣＤ（パラボリック）ＧＢＰＵＳＤ
２つのＭＡＣＤクロス法の組み合わせ（ＶｅｒＡ－Ｐａｒａｂｏｌｉｃ）
ＧＢＰＵＳＤで システムの概要を把握します
システムの基本は 次の通りです
上昇トレンドの時は
・短い期間のＭＡＣＤクロスで買いエントリー
・長い期間のＭＡＣＤクロスで売りエントリー
・短い期間のＭＡＣＤはＦａｓｔ＞Ｓｌｏｗで
長い期間のＭＡＣＤクロスで買いエントリー
下降トレンドの時は
・長い期間のＭＡＣＤクロスで買いエントリー
・短い期間のＭＡＣＤクロスで売りエントリー
・短い期間のＭＡＣＤはＦａｓｔ＜Ｓｌｏｗで
長い期間のＭＡＣＤクロスで売りエントリー
トレンドの判断は
終値がパラボリック（AF=0.02）の上にある時は上昇
終値がパラボリック（AF=0.02）の下にある時は下降
としました
パラボリックでトレンドを計るのは
無理があるかもしれませんが
一つの アイディアということで… (^^;
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●Ｄ－ＭＡＣＤ法（２つのＭＡＣＤの組み合わせ）
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ＭＡＣＤの開発者”ジュラルド・アペル氏”が著した
「テクニカル売買のコツ」にある手法を活用した戦略です
＊＊＊Ｄ－ＭＡＣＤ法（２つのＭＡＣＤの組み合わせ）＊＊＊
買い条件
・終値がパラボリックより上ならば
短い期間のＭＡＣＤクロスで買い
・終値がパラボリックより下ならば
長い期間のＭＡＣＤクロスで買い
・終値がパラボリックより上ならば
短い期間のＭＡＣＤがＦａｓｔ＞Ｓｌｏｗであれば
長い期間のＭＡＣＤクロスで買い
売り条件
・終値がパラボリックより下ならば
短い期間のＭＡＣＤクロスで売り
・終値がパラボリックより上ならば
長い期間のＭＡＣＤクロスで売り
・終値がパラボリックより下ならば
短い期間のＭＡＣＤがＦａｓｔ＜Ｓｌｏｗであれば
長い期間のＭＡＣＤクロスで売り
手仕舞い
・終値が パラボリックを
上から下抜けたら 買いポジションを手仕舞い
・終値が パラボリックを
下から上抜けたら 売りポジションを手仕舞い
です
今回は 往復手数料は考慮していません
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TradeStation2000i (トレードステーション 2000i)
********** ＧＢＰＵＳＤ（４）分析結果 **********
短い期間のＭＡＣＤ
ＭＡＣＤ Ｆｉｒｓｔ：５－２０
ＭＡＣＤ Ｓｌｏｗ：１０－４０
長い期間のＭＡＣＤ
ＭＡＣＤ Ｆｉｒｓｔ：１０－３０
ＭＡＣＤ Ｓｌｏｗ：２０－４０
パラボリックＡＦ：０．０２
■ 成績表から
ＵＳＤＪＰＹの結果と同じようにトレード数が多くなっています
勝率は そこそこあるのですが
勝ち／負け比が １．９３と低い値となっています
また プロフィット・ファクターが１．３９と非常に低い値となっています
これらに加えて 最大連続負け数が１０で
最大連続勝ち数５の倍もあるのは しびれます(^^;
このため 最大ドローダウンも大きくなっており
このまま使用するのは無理でしょう！
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■ ＦＸデータチャートから
青い矢印が”買いシグナル” 赤い矢印が”売りシグナル”
白抜きの矢印が”買い手仕舞い” 白抜きの赤い矢印が”売りシグナル”
パラボリックは ”ピンク”
ＭＡＣＤは Ｆｉｒｓｔが”赤” Ｓｌｏｗが”青” モメンタムが”緑”で
上が トレンド方向に売買する場合に使用するＭＡＣＤで
下が トレンドに逆らって売買する場合に用いるＭＡＣＤです
チャートの左側は 短いトレンドの連続です
チャートの右側は ほとんど 保合いの状態です
どちら側も パラボリックの転換と ほぼ同じタイミングで売買しています
ただ ご想像の通り 単なるパラボリックを用いた売買では
４３８回も売買が発生するのですが 利益は＄５，６１１のみです
ですので 単にパラボリックを使うよりは
勝つ確率が高くなるのですが
ＭＡＣＤのシグナルをチューニングしていくと
パラボリックの転換点に近いところでシグナルが出やすくなるようです
これが パラボリックのＡＦを変更しても同じなのか
非常に興味がそそられるところです
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