２つのＭＡＣＤ（パラボリック基準）ＵＳＤＪＰＹ
２つのＭＡＣＤクロス法の組み合わせ（ＶｅｒＡ−Ｐａｒａｂｏｌｉｃ）
ＵＳＤＪＰＹで システムの概要を把握します
システムの基本は 次の通りです
上昇トレンドの時は
・短い期間のＭＡＣＤクロスで買いエントリー
・長い期間のＭＡＣＤクロスで売りエントリー
・短い期間のＭＡＣＤはＦａｓｔ＞Ｓｌｏｗで
長い期間のＭＡＣＤクロスで買いエントリー
下降トレンドの時は
・長い期間のＭＡＣＤクロスで買いエントリー
・短い期間のＭＡＣＤクロスで売りエントリー
・短い期間のＭＡＣＤはＦａｓｔ＜Ｓｌｏｗで
長い期間のＭＡＣＤクロスで売りエントリー
トレンドの判断は
終値がパラボリック（AF=0.02）の上にある時は上昇
終値がパラボリック（AF=0.02）の下にある時は下降
としました
パラボリックでトレンドを計るのは
無理があるかもしれませんが
一つの アイディアということで… (^^;
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●Ｄ−ＭＡＣＤ法（２つのＭＡＣＤの組み合わせ）
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ＭＡＣＤの開発者”ジュラルド・アペル氏”が著した
「テクニカル売買のコツ」にある手法を活用した戦略です
＊＊＊Ｄ−ＭＡＣＤ法（２つのＭＡＣＤの組み合わせ）＊＊＊
買い条件
・終値がパラボリックより上ならば
短い期間のＭＡＣＤクロスで買い
・終値がパラボリックより下ならば
長い期間のＭＡＣＤクロスで買い
・終値がパラボリックより上ならば
短い期間のＭＡＣＤがＦａｓｔ＞Ｓｌｏｗであれば
長い期間のＭＡＣＤクロスで買い
売り条件
・終値がパラボリックより下ならば
短い期間のＭＡＣＤクロスで売り
・終値がパラボリックより上ならば
長い期間のＭＡＣＤクロスで売り
・終値がパラボリックより下ならば
短い期間のＭＡＣＤがＦａｓｔ＜Ｓｌｏｗであれば
長い期間のＭＡＣＤクロスで売り
手仕舞い
・終値が パラボリックを
上から下抜けたら 買いポジションを手仕舞い
・終値が パラボリックを
下から上抜けたら 売りポジションを手仕舞い
です
今回は 往復手数料は考慮していません
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TradeStation2000i (トレードステーション 2000i)
********** ＵＳＤＪＰＹ（３）分析結果 **********
短い期間のＭＡＣＤ
ＭＡＣＤ Ｆｉｒｓｔ：５−２０
ＭＡＣＤ Ｓｌｏｗ：１０−４０
長い期間のＭＡＣＤ
ＭＡＣＤ Ｆｉｒｓｔ：１０−３０
ＭＡＣＤ Ｓｌｏｗ：２０−４０
パラボリックＡＦ：０．０２
■ 成績表から
トレード数が多くなっています
これは パラボリックと終値の上下関係のみをトレンドの判断基準としたため
ＭＡＣＤシグナルのフィルタリング効果が薄くなったことと
エントリー用ＭＡＣＤとドテン用ＭＡＣＤの設定値関係が
当初予定の設定値関係と逆になっていることによるものと思われます
これについては チャートの説明をご覧下さい
勝率は そこそこあるのですが
勝ち／負け比が ２．０５と低い値となっていますので
全体としては 平均で￥４，０４４の期待値を持つトレードになっています
ただ トレード数が多いので 利益曲線は すばらしいものになっています
よく システムの説明に すばらしい利益曲線が示されていますが
平均の勝ち期待値は低くても トレード数が多ければ
このようなシステムは いくらでも作れます (^^;
最近は 手数料無料の証券会社もありますが
実際には スプレッドもありますし
注文しようと思った時には 価格も動いているわけですから
この辺は 事前に十分な検討が必要です
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■ ＦＸデータチャートから
青い矢印が”買いシグナル” 赤い矢印が”売りシグナル”
白抜きの矢印が”買い手仕舞い” 白抜きの赤い矢印が”売りシグナル”
パラボリックは ”緑”
ＭＡＣＤは Ｆｉｒｓｔが”赤” Ｓｌｏｗが”青” モメンタムが”緑”で
上が トレンド方向に売買する場合に使用するＭＡＣＤで
下が トレンドに逆らって売買する場合に用いるＭＡＣＤです
チャートの左側は 保合いに近い動きで
パラボリックも短く 頻繁に反転しています
チャートの右側は トレンドを形成していて
パラボリックも長く 持続しています
左側（保合い）部分では
パラボリックの買いシグナルが出る前に
ドテンＭＡＣＤの買いシグナル（青の点線）が出ています
まあ ほとんどパラボリックのシグナルと同じと思ってよいでしょう
一方、右側（トレンド）部分では
トレンドＭＡＣＤのシグナルでエントリーして
パラボリックで手仕舞いするパターンとなっています
つまり このシステムは…
パラボリックの買い（売り）シグナルが出たあと できるだけ早く
トレンドＭＡＣＤが買い（売り）シグナルを発信するように
チューニングされている （⇒トレンドＭＡＣＤの設定値が大きい）
パラボリックの買い（売り）シグナルがでる”前”に
ドテンＭＡＣＤが買い（売り）シグナルを発信するように
チューニングされている （⇒ドテンＭＡＣＤの設定値が小さい）
ということです
今回は パラボリックのＡＦを固定にしましたが
これをもっと小さくすると 上記の最適値関係も変わってくると考えられます
なお、単にパラボリックのドテン売買の場合には
検証期間や手数料などの条件を全く同一とすると
総利益：￥１５３，７００
総トレード数：３１２
勝率：３９．７４％
プロフィット・ファクター：１．０５
Ｋレシオ：１．４６
という成績であり
単にパラボリックのドテン売買よりは
ＭＡＣＤのフィルター（？）がかかっている分だけ
成績が良くなっているようです
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