テクニカル分析の手法とは？ |
ここでは テクニカル分析の基本ルールを説明します
このルールは重要です！
なぜなら、ルールを変えると 成績が大きく異なるからです
例えば、貴方の取引している会社と私の取引している会社の手数料が違ったとします
そうすると 売買回数の多いテクニカル指標の場合
同じテクニカル指標で設定を変えた場合
最終的な利益が大きく変わる 可能性があります
あるいは 保有資金の違いで 許容できるロスカット幅が異なるため
貴方がロスカット幅を大きくすれば ロスカットにかかる回数が減って
利益が増加する可能性はあります
しかし 私の分析ルールの結果が 貴方の戦略構築の
参考にならない訳ではありません
なぜなら 使えない指標は 有効なシグナルを発信していないのですから
これを多少良くしても 魅力あるテクニカル指標に変えることは難しいからです
もちろん フィルターを追加して勝率を上げたり 大きなロスカットを許容できる
財産と忍耐をお持ちでしたら 別ですが･･･
テクニカル分析の概要 |
本サイトでは
Omega Research社のTradeStation ProSuite 2000iというソフトウェアを用いて
外国為替証拠金取引を主とする
トレーディングシステム（テクニカル手法）の検証を行っています
トレーディングシステムの検証といっても それ自体は難しいものではありません
簡単にいうと テクニカル指標を組み合わせたり 変更したりして
過去の為替データで 模擬売買（シミュレート）して 目的にあった
システムかどうか どこを改善すれば良いのかを 探るものです
勝率100%の 絶対儲かるシステムなどはないと思ってますので
自分の取り得るリスクに見合った 利益が得られるかが
一番のポイントだと思います
この検証作業は 手作業でも Excelを用いても可能ですが
このブログで使用しているTradeStationというソフトウェアは
EasyLanguageというソフトウェア言語を用いてトレード戦略を記述し
為替の過去データを用いて自動売買を実施して
その仮想取引成績を表示します
難点は ”英語”だということと 基準通貨が”ドル”ということです(^-^;)
それでも テクニカル指標を組み合わせて自由に戦略を作り
自動で最適値計算をやってくれるので 重宝しています
ただ 市販のソフトウェアの中身まではわかりませんし
ソフトウェア自体をいじるのが目的ではないので
実取引を完全に模擬できているとは限りません
（もちろん 自分の戦略構築に使用しているので
多方面から 確認はしていますが ”絶対”はない ということです）
従って、ここで記載されている内容を基に取引等を実施することにより
損失が発生したり、機会を喪失したりといった全ての事項について
当サイトは一切責任を有しませんので、自らの戦略に組み込む場合には
必ず 貴方の投資スタイルや使用データ等で確認を行い
自己責任でお願いしますねぇ （念のため！！）
前置きはさておき （「長げ〜 前置き！」って 突っ込まないように！！）
システム構築の概要を述べておきますね
（ソフトウェアの種類を問わず 一般的な知識として読んでください）
まずは 取引する通貨ペアを決めます
この時 一般に注意するのは
○閉鎖的な取引で価格が決まったりしないような市場の流動性があること
○手数料やスリッページが大きすぎないこと
○ボラティリティ（変動率）が許容できる大きさ以上であること
などがありますが 外国為替取引の場合は 殆ど問題はないでしょう
ただし 実際に分析をしてみると 通貨ペアによってボラティリティに差があり
当然 ボラティリティの大きい通貨は
相対的に 得られる儲けは大きくなることがわかります
しかし 外国為替証拠金取引の場合には
ボラティリティが小さい方が有利な場合があります
そうです（ピンポン！！） スワップ狙いの場合ですね (^-^)
したがって 外国為替証拠金取引の場合
あまり 動かない ボラティリティの低い かつ 高金利通貨で スワップを狙うのか
ボラティリティの高い 良く動く通貨で 差益を積極的に狙うのか っていう
どちらの戦略をとるかによって 通貨ペアを選んだら良いということです
ただ このテクニカル手法の分析結果では
極力 全通貨にチャレンジして 通貨ペア毎の比較も
計画していますので お楽しみに！！
さて 通貨ペアを決めたら 次は どのテクニカル指標を使うか です
お薦めは・・・
自分の好きなモノから 試してみることです (^0^)!
成績が気になるし どこがマズイのか 理解が早いと思いますから
一般的には 一つのテクニカル指標だけでなく 複数を組み合わせる
のが良いとされています
○オシレーター系指標 と トレンドフォロー系指標 の組み合わせ
○トレンドフォロー系指標同士 の組み合わせ
が多いようですが
一番のポイントは 何を目的に どの指標を使うかが重要です
”何”というのは 例えば
トレンドの初期から終期前までの売買タイミングを狙うのか
保ち合い（レンジ）の状況で 売買タイミングを狙うのか
ということです
その目的によって 適切なテクニカル指標がありますので
それらを組み合わせて使うことになります
この組み合わせは 多分 無限にあり
これを 一から検証しても 実際に売買して成績を上げられる頃には
棺おけの中かもしれないので(^-^;)
先人・先輩の知恵を借りて 有名(?)なテクニカル手法を外国為替証拠金取引に適用して
そこからオリジナルの変更を加えるのが 早道だと 思います
そこで このページでは 基本的に文献やインターネット等で公開された手法を基に
各通貨ペアでの検証を行うこととしています
時々 思いついた手法も やってみるかも 知れませんが・・・(^0^)
長くなりましたが 私のページで公開するテクニカル分析の概要でした
それでは・・・
実際の結果は テクニカル手法の分析結果
を ご覧下さい
また 一般的なテクニカル指標の概要については
テクニカル指標を簡単に知りたぁい！！
を ご覧下さい
さらに 勉強熱心な貴方 や お金儲けが大好きな貴方 が気になる情報満載の
お金儲けの情報ショップ も 参考に どうぞ！！
テクニカル分析のルール |
当サイトで実施しているテクニカル分析のルールを記載します
このルールが変わると 当然成績もかわりますので ご注意下さい！！
(ア)使用するデータ
分析結果には 銘柄（通貨ペア）と使用したデータ期間を記載していますが
ベースデータは 所有権・著作権等の関連もあって掲載しません
当サイトで使用しているデータは
ひまわり証券
のホームページでメンバー（登録無料）が閲覧できる日足データを使用しています
(イ)基準通貨と取引単位
ソフトウェアがUSDベースとなっているため、基準通貨はUSDになります
また、取引は全て1万単位シングルとします
従って、USDJPYペアで１円の売買利益が発生する場合
取引単位が1万なので、１万円の利益ですが
結果は90.91USD(110円/$とした場合)と表示されます
また、この換算値は個別の分析毎に記載してあります
(ウ)売買手数料等
実際の取引では 手数料、スリッページ、スワップ等が発生しますが
これを全て模擬するのは大変です
しかし 実際の取引では これらが成績に大きく影響するため
一律”往復手数料”として$20を仮定した最終利益で記載しています
(エ)使用するトレーディングシステム
著作権等の問題がありますので、できる限り公開されているものを使用しますが
システム自体の詳細は記載しません
これは 出典を明らかにしてありますので 各人で調査して下さい
(オ)分析結果票の見かた
テクニカル分析結果の 各種数値は 以下の略号で簡略化しています
NetPrft
純利益（総利益からトレード数に比例した往復仮想手数料$20を引いたもの）
Prft
総利益（仮想手数料等含まず）
Pfact
総利益／総損失 （2.0以上が望ましいとされています）
MaxDD
最大ドローダウン
（１回当りの最大損失=最低必要な資金額 通常はこの2〜3倍が必要です）
#Trds
検証期間中の総トレード数（これが少ない時には 成績自体の信頼性が悪いです）
%Prft
勝率(%) （そりゃ〜 大きい方が良いです）
ROA（総資産利益率）
資金に対する期待値のことで リターン/リスク として
NetPrft／MaxDDで計算できます
K-ratio
損益曲線（取引と利益の曲線）のトレンドラインの傾きです
（一般に 右肩上がりの 2.0以上が望ましいとされています）
Sharp-ratio
月次収益の平均を月次収益の標準偏差で割ったものです
（一般に 0.50以上が望ましいとされています）
なお 戦略によっては ストップ・ロス(SL)、利食い(PT)を設定していますので
それらが有効な場合には 最適値に使用しています
このSL/PTは エントリー価格に対する%表示となっています
（例；SL=1.5は、エントリー価格の1.5%にロスカット値を設定したということ）
ただし ここではSL,PTの上限は各々4及び6としています
以上が 私のページで公開しているテクニカル分析の分析ルールです
なお 一般的なテクニカル指標を確認したいというかたは
テクニカル指標を簡単に知りたぁい！！
を ご覧下さい
さて お待たせしました！！
テクニカル手法の分析結果
へ ようこそ！！
一度 見たかたも 順次 通貨ペアを追加したり 新知見を公開したりしますので
定期的に見て下さいね(^0^)!