ＭＭ法ＵＳＤＪＰＹ（４）
メルマガ「実践！！外国為替取引のテクニカル分析」で
紹介しているテクニカル分析検証結果です
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●ＭＭ法（４つの指標の組み合わせ）
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テクニカル指標を組み合わせた売買法で有名な
増田 正美 氏の ＭＭ法を参考に
ボリンジャーバンドを旗艦として
売られ過ぎ買われ過ぎ指標のＲＳＩ
オシレーター系指標としてのＭＡＣＤ
トレンドの強さを測るＤＭＩ（ＡＤＸ）
を組み合わせた売買法について検証します
＊＊＊ＭＭ法（４つの指標の組み合わせ）＊＊＊
買い条件（以下を全て満足するとき）
・ボリンジャーバンドの下にある
・ＭＡＣＤが上昇に転じた
・ＲＳＩが売られ過ぎ領域
・ＡＤＸがトレンド転換
買い手仕舞い
・終値がボリンジャーバンドを下から上抜いたとき
売り条件（以下を全て満足するとき）
・ボリンジャーバンドの上にある
・ＭＡＣＤが下降に転じた
・ＲＳＩが買われ過ぎ領域
・ＡＤＸがトレンド転換
売り手仕舞い
・終値がボリンジャーバンドを上から下抜いたとき
です
なお 往復手数料として＄２０を考慮しています
********** ＵＳＤＪＰＹ（４）分析結果 **********
今回は 以下の設定値をパラメータに分析した結果を掲載します
ボリンジャーバンド期間：３６−４５
ボリンジャーバンド幅：０．６−１．８
ＭＡＣＤ Ｆｉｒｓｔ：２−２０
ＭＡＣＤ Ｓｌｏｗ：５−３０
ＭＡＣＤ シグナル：２−２０
ＡＤＸ設定日：１
ＡＤＸレベル：０．５
ＲＳＩ設定日：１４
ＲＳＩレベル：０．５
従って、今回はＡＤＸ及びＲＳＩは ほとんど関係ありません
■ 成績表から
これまでの分析の中で最小のトレード回数となりました
このため 信頼性の高い結果ではありません
今回も ショート（円買いドル売り）トレードが 全体の７５％を占めています
ショートの 勝ちトレード平均が 負けトレードの平均を下回りますが
勝率が大きいので 全体はプラスになっています
したがって、一般的な傾向としては トレード回数が増えると勝率が低下しますので
利益は少なくなると思われます
■ ＦＸデータチャートから
青い矢印が”買いシグナル” 赤い矢印が”売りシグナル”
白抜きの矢印が”買い手仕舞い” 白抜きの赤い矢印が”売りシグナル”
ボリンジャーバンド上限が”赤” ボリンジャーバンド下限が”青”
ＭＡＣＤは Ｆｉｒｓｔが”緑” Ｓｌｏｗが”青” モメンタムが”赤”
買いトレードが１回と売りトレードが２回発生しているチャートを示します
買いトレードの場所は ＭＡＣＤが横ばいのところで
ＭＡＣＤモメンタムがプラスに転じたときにシグナルが出ています
このため 少し早すぎたタイミングとなっています
また この緩やかな下降時に ボリンジャーバンド幅が小さくなっており
買い手仕舞い時点の利益が少なくなっています
これらは 前回分析のＭＡＣＤ設定値が同じで
ボリンジャーバンド期間も十分に長いことから
似たようなエントリーポイントとなっています
つぎに 最初の売りトレードですが
これはボリンジャーバンド・ブレイク後の戻りの再上昇で売りになっています
これは システムの想定外のエントリーとなっています
しかし その後に大幅な下落があり ボリンジャーバンド幅も大きくなっていたため
かなりの利益が得られています
残念なのは この売り手仕舞い後に 買いシグナルが出ていないことです
ＭＡＣＤの条件はそろっていたのですが
急激な下落でボリンジャーバンド幅が広がってしまい
終値がボリンジャーバンドの内側に入ってしまったためです
最後の売りトレードは このシステムで想定した通りの値動きで
エントリーとなっています
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